最小二乘法有个“基本假设”：残差要符合正态分布。结果最近读《Advanced Data Analysis from an Elementary Point of View》时，作者来了句：
None of these assumptions was needed in deriving the optimal linear predictor.
哭了，这些年我没少拿QQ图忽悠人，结果还忽悠错了。后来想想，如果残差不符合正态分布，那是不是说可以随意分布，或者说，画个图。
放狗一搜，还真有人做了，这年代有个原创太不易了。Leonard A. Stefanski在2007年在《The …